PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 22.54% for DGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности CAML и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и DGRO

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%6.66%

Correlation

The correlation between CAML and DGRO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between CAML and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и DGRO

Секторы
CAML
DGRO

Технологии

44.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.1%

Финансовые услуги

8.6%
21.2%

Промышленность

8.2%
10.8%

Здравоохранение

6.2%
16.4%

Коммунальные услуги

3.4%
6.9%

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.5%

Энергетика

2.2%
5.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Технологии

CAML
44.2%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
DGRO
21.2%

Промышленность

CAML
8.2%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

CAML
6.2%
DGRO
16.4%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
DGRO
6.9%

Недвижимость

CAML
2.4%
DGRO

-

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
DGRO
11.5%

Энергетика

CAML
2.2%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

CAML vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.39

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.49

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.50

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

13.52

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.39

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CAML и DGRO

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-35.10%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-6.47%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.28%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.44%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.67%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и DGRO

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.21%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

6.91%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

9.48%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

13.82%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.62%

+1.14%

Сравнение комиссий CAML и DGRO

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и DGRO

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CAML and DGRO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (3.65%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.54% vs 15.24% for CAML. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.54% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор