PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Grizzle Growth ETF (DARP).

CAML и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и DARP

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-7.83%12.43%23.24%8.94%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

CAML

1 день
3.35%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-9.31%
1 год
10.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с OUSACAML с ALTLCAML с FPXCAML с IQM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий CAML и DARP

CAML берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
CAML
Congress Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

CAML vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.19

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.73

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.97

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

16.42

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.19

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.11

-0.32

Корреляция

Корреляция между CAML и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и DARP

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CAML и DARP

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-30.27%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-15.92%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-9.09%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.84%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и DARP

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 6.60%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.51%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

19.28%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

29.51%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

26.42%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

26.42%

-8.49%