PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALY с PWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALY с PWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).

CALY и PWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALY или PWZ.

Корреляция

Корреляция между CALY и PWZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CALY и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALY:

2.16

PWZ:

-0.25

Коэф-т Сортино

CALY:

3.21

PWZ:

-0.21

Коэф-т Омега

CALY:

1.49

PWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

CALY:

4.13

PWZ:

-0.15

Коэф-т Мартина

CALY:

19.25

PWZ:

-0.63

Индекс Язвы

CALY:

0.17%

PWZ:

2.68%

Дневная вол-ть

CALY:

1.43%

PWZ:

8.50%

Макс. просадка

CALY:

-1.00%

PWZ:

-21.48%

Текущая просадка

CALY:

-0.19%

PWZ:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, CALY показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью -3.87%.

CALY

С начала года

0.89%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.09%

1 год

3.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PWZ

С начала года

-3.87%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-3.95%

1 год

-1.85%

5 лет

0.20%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CALY и PWZ

CALY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.

PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
CALY
Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALY и PWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALY
Ранг риск-скорректированной доходности CALY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALY c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALY и PWZ

Дивидендная доходность CALY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PWZ в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALY
Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF		2.98%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%

Просадки

Сравнение просадок CALY и PWZ

Максимальная просадка CALY за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALY и PWZ

Текущая волатильность для Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF (CALY) составляет 0.50%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что CALY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...