PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALY с PWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CALY и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALY и PWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALY
Callaway Golf Company
18.42%48.47%-45.19%-27.39%-28.02%14.29%13.39%38.88%10.07%27.51%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
0.16%1.26%2.16%6.55%-11.35%1.94%4.90%8.72%0.32%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, CALY показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CALY превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.92% соответственно.


CALY

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.68%
С начала года
18.42%
6 месяцев
41.16%
1 год
119.37%
3 года*
-13.86%
5 лет*
-12.63%
10 лет*
4.38%

PWZ

1 день
0.42%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.40%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Callaway Golf Company

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CALY vs. PWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALY
Ранг доходности на риск CALY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALY c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALYPWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.47

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.67

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.47

0.69

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

1.80

+10.04

CALY vs. PWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALYPWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.47

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.34

Корреляция

Корреляция между CALY и PWZ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CALY и PWZ

CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALY
Callaway Golf Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%

Просадки

Сравнение просадок CALY и PWZ

Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и PWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CALYPWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.06%

-21.49%

-63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-6.08%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.06%

-17.56%

-67.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

-17.56%

-67.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.94%

-2.79%

-60.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-3.56%

-46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

2.32%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CALY и PWZ

Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CALYPWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

1.83%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.49%

2.88%

+38.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.74%

7.28%

+57.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.61%

6.21%

+44.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

5.89%

+43.01%