Сравнение CALY с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
CALY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CALY и PWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALY и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 18.42% | 48.47% | -45.19% | -27.39% | -28.02% | 14.29% | 13.39% | 38.88% | 10.07% | 27.51% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CALY показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CALY превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.92% соответственно.
CALY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- -13.86%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- 4.38%
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALY vs. PWZ — Ранг доходности на риск
CALY
PWZ
Сравнение CALY c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALY | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.47 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.67 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 0.69 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 1.80 | +10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALY | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.47 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CALY и PWZ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALY и PWZ
CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.36% | 0.42% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок CALY и PWZ
Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и PWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALY | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.06% | -21.49% | -63.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -6.08% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.06% | -17.56% | -67.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | -17.56% | -67.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -2.79% | -60.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -3.56% | -46.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.32% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALY и PWZ
Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALY | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 1.83% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 2.88% | +38.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.74% | 7.28% | +57.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 6.21% | +44.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 5.89% | +43.01% |