Сравнение CALM с VGT
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.39% против 25.78% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам CALM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CALM and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CALM and VGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. VGT — Ранг доходности на риск
CALM
VGT
Сравнение CALM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.69 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.77 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.95 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и VGT
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -54.63% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -16.40% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -27.23% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -35.07% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -35.07% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -1.48% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -7.95% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 5.13% | +18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и VGT
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.39% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 16.07% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 20.57% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 25.18% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.60% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и VGT
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.35%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор