PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALM с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CALM returned 9.64%/yr vs 25.49%/yr for VGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.64% против 25.49% соответственно.

CALM

1 день
4.74%
1 месяц
3.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-17.54%
3 года*
28.06%
5 лет*
22.69%
10 лет*
9.64%

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		1.34%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CALM and VGT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.26

The correlation between CALM and VGT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CALM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.07

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.61

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.87

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.76

-9.48

CALM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и VGT

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-54.63%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-16.40%

-20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-27.23%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-35.07%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-35.07%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

-7.71%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-7.95%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

5.36%

+19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и VGT

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.82%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.39%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

18.58%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

22.72%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

25.55%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

24.77%

+6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и VGT

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.03%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CALM and VGT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.39%) compared to CALM (7.82%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор