PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CALM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.39% против 25.78% соответственно.


CALM

1 день
1.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-18.41%
3 года*
22.93%
5 лет*
22.21%
10 лет*
8.39%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-4.04%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CALM and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.26

The correlation between CALM and VGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cal-Maine Foods, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CALM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.69

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

11.77

-12.56

CALM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALMVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.95

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.05

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CALM и VGT

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-54.63%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-16.40%

-20.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-27.23%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-35.07%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-35.07%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.59%

-1.48%

-32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-7.95%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

5.13%

+18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и VGT

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.39%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

16.07%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

20.57%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

25.18%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

24.60%

+6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и VGT

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VGT в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.37%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CALM and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.35%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор