Сравнение CALM с VGT
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.18% против 24.44% соответственно.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам CALM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CALM and VGT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CALM and VGT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. VGT — Ранг доходности на риск
CALM
VGT
Сравнение CALM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.16 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.19 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и VGT
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -54.63% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -16.40% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -27.23% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -35.07% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -35.07% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -9.06% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -7.94% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 5.70% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и VGT
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 8.66% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 19.53% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 23.44% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 25.70% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 24.81% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и VGT
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and VGT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор