Сравнение CALM с TAP
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, CALM returned 10.05%/yr vs -5.84%/yr for TAP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CALM и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 10.05% против -5.84% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 16.43%
TAP
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.75%
- 6 месяцев
- -16.57%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- -5.84%
- Всё время*
- 7.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.48M | $89.95M | $72.95M | |
| $132.15M | $125.48M | $131.05M |
Сравнение доходности по годам CALM и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.11% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.30% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CALM and TAP is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.02B
TAP:
$7.86B
CALM:
$6.63
TAP:
-$10.85
CALM:
1.41
TAP:
0.73
CALM:
1.53
TAP:
0.79
CALM:
$2.91B
TAP:
$11.19B
CALM:
$672.05M
TAP:
$4.23B
CALM:
$515.05M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. TAP — Ранг доходности на риск
CALM
TAP
Сравнение CALM c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.41 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.70 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и TAP
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -67.73% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -27.75% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -38.80% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -39.73% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -67.73% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -51.39% | +26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -22.90% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 16.16% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и TAP
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 9.54% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 21.54% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 27.68% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 25.95% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 28.52% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и TAP
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TAP в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.86% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.54% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и TAP
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.07M при выручке в 552.58M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.02M при выручке в 552.58M, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.88M при выручке в 552.58M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and TAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (12.95%) compared to TAP (9.54%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор