PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALM с SHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs 1.65%/yr for SHY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CALM и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 8.39% против 1.65% соответственно.

CALM

1 день
1.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-18.41%
3 года*
22.93%
5 лет*
22.21%
10 лет*
8.39%

SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-4.04%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.43%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between CALM and SHY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.09

The correlation between CALM and SHY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

CALM vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALMSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.49

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
4.10

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.51

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.75

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

15.21

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALM vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALMSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.49

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.28

-0.90

Просадки

Сравнение просадок CALM и SHY

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-5.71%

-68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-0.89%

-36.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-0.97%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-5.71%

-31.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-5.71%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.59%

-0.31%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-0.52%

-29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

0.22%

+23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и SHY

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

0.35%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

0.92%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

1.34%

+31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

1.98%

+30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

1.57%

+29.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и SHY

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.37%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

CALM and SHY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.35%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs SHY's -5.71%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор