PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с XSVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.80%/yr vs 7.44%/yr for XSVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности CALF и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 21.88%.

CALF

1 день
0.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.90%
1 год
30.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.10%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%7.60%

Correlation

The correlation between CALF and XSVM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between CALF and XSVM shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и XSVM

Секторы
CALF
XSVM

Технологии

32.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

28.5%
17.4%

Здравоохранение

9.7%
1.1%

Энергетика

8.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.8%

Промышленность

5.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.9%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Недвижимость

1.5%
4.8%

Финансовые услуги

0.2%
38.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

CALF
32.4%
XSVM
9.5%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
XSVM
17.4%

Здравоохранение

CALF
9.7%
XSVM
1.1%

Энергетика

CALF
8.9%
XSVM
9.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
XSVM
2.8%

Промышленность

CALF
5.4%
XSVM
6.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
XSVM
6.9%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
XSVM
2.0%

Недвижимость

CALF
1.5%
XSVM
4.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
XSVM
38.7%

Коммунальные услуги

CALF

-

XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

CALF vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.00

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.86

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.98

+1.45

CALF vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и XSVM

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-62.57%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.08%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-26.21%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.21%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-11.55%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.26%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и XSVM

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 4.93% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.09%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.03%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.60%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

22.61%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

25.08%

+0.91%

Сравнение комиссий CALF и XSVM

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и XSVM

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности XSVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

CALF and XSVM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to CALF (4.93%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, XSVM leads with 7.44% vs 3.80% for CALF. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSVM has performed better with a 7.44% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.20% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSVM is Momentum. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор