PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, CALF returned 32.12% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и VFLO

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%23.42%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between CALF and VFLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between CALF and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и VFLO

Секторы
CALF
VFLO

Технологии

29.7%
38.4%

Потребительский циклический сектор

28.3%
17.2%

Энергетика

10.3%
12.2%

Здравоохранение

9.4%
17.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.7%

Промышленность

5.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.0%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

CALF
29.7%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
VFLO
17.2%

Энергетика

CALF
10.3%
VFLO
12.2%

Здравоохранение

CALF
9.4%
VFLO
17.9%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
VFLO
4.7%

Промышленность

CALF
5.9%
VFLO
3.4%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
VFLO
0.0%

Недвижимость

CALF
1.6%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
VFLO
4.3%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

CALF

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

CALF vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.66

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.83

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

8.00

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

24.33

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.65

-1.27

Просадки

Сравнение просадок CALF и VFLO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-17.79%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.98%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-2.42%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VFLO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.88%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.02%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.05%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.98%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

15.93%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

15.93%

+10.08%

Сравнение комиссий CALF и VFLO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VFLO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and VFLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 32.12% for CALF. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.18% for VFLO.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор