PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 7.11%/yr for VB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%9.48%

Correlation

The correlation between CALF and VB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between CALF and VB shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и VB

Секторы
CALF
VB

Технологии

29.7%
17.2%

Потребительский циклический сектор

28.3%
11.3%

Энергетика

10.3%
4.7%

Здравоохранение

9.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.1%

Промышленность

5.9%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Недвижимость

1.6%
7.6%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Финансовые услуги

0.2%
12.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

CALF
29.7%
VB
17.2%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
VB
11.3%

Энергетика

CALF
10.3%
VB
4.7%

Здравоохранение

CALF
9.4%
VB
11.1%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
VB
3.1%

Промышленность

CALF
5.9%
VB
20.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
VB
3.4%

Недвижимость

CALF
1.6%
VB
7.6%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
VB
4.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
VB
12.6%

Коммунальные услуги

CALF

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

CALF vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.78

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.56

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.22

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

11.87

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CALF и VB

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-59.56%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.98%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-25.36%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-28.15%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.65%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-8.44%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.43%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VB

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.42%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.72%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.28%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.74%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

21.42%

+4.60%

Сравнение комиссий CALF и VB

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VB

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CALF and VB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VB leads with 7.11% vs 4.12% for CALF. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VB has performed better with a 7.11% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.19% for VB.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.05% for VB.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор