PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.49%/yr vs -5.98%/yr for TNA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности CALF и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%27.79%

Correlation

The correlation between CALF and TNA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between CALF and TNA shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и TNA

Секторы
CALF
TNA

Технологии

32.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

28.5%
8.0%

Здравоохранение

9.7%
16.3%

Энергетика

8.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.4%

Промышленность

5.4%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Недвижимость

1.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%
15.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

CALF
32.4%
TNA
19.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
TNA
8.0%

Здравоохранение

CALF
9.7%
TNA
16.3%

Энергетика

CALF
8.9%
TNA
5.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
TNA
2.4%

Промышленность

CALF
5.4%
TNA
18.0%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
TNA
2.3%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
TNA
4.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
TNA
5.9%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
TNA
15.3%

Коммунальные услуги

CALF

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

CALF vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.15

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.59

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.88

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.72

-1.05

CALF vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и TNA

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-88.09%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-32.53%

+26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-65.78%

+31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-82.36%

+48.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-33.64%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-33.92%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

9.89%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и TNA

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

19.82%

-14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

42.69%

-31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

58.76%

-42.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

67.57%

-44.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

68.50%

-42.53%

Сравнение комиссий CALF и TNA

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и TNA

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

CALF and TNA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, CALF leads with 3.49% vs -5.98% for TNA. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 3.49% return vs -5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.38% for TNA.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор