PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SYLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. CALF is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.80%/yr vs 6.52%/yr for SYLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 17.19%.

CALF

1 день
0.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.90%
1 год
30.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

SYLD

1 день
0.98%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.19%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.68%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.52%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.10%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		17.19%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%14.20%

Correlation

The correlation between CALF and SYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between CALF and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и SYLD

Секторы
CALF
SYLD

Технологии

32.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

28.5%
23.5%

Здравоохранение

9.7%
5.7%

Энергетика

8.9%
17.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.0%

Промышленность

5.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.7%

Сырьевые материалы

1.6%
8.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
22.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
32.4%
SYLD
2.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
SYLD
23.5%

Здравоохранение

CALF
9.7%
SYLD
5.7%

Энергетика

CALF
8.9%
SYLD
17.1%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
SYLD
6.0%

Промышленность

CALF
5.4%
SYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
SYLD
6.7%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SYLD
8.0%

Недвижимость

CALF
1.5%
SYLD

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SYLD
22.7%

Коммунальные услуги

CALF

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

CALF vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.75

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.07

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.04

+2.39

CALF vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и SYLD

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-45.36%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.93%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-26.62%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.62%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-5.65%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.55%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SYLD

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.35%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.75%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.59%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.61%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

22.95%

+3.04%

Сравнение комиссий CALF и SYLD

И CALF, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SYLD

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SYLD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.81%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.93%) compared to SYLD (3.35%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SYLD's -45.36%.

On 5-year performance, SYLD leads with 6.52% vs 3.80% for CALF. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYLD has performed better with a 6.52% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF and SYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

SYLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.20% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Cambria.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор