Сравнение CALF с SRVR
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.49%/yr vs -1.27%/yr for SRVR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности CALF и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 17.97%.
CALF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALF и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 10.96% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -15.26% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 17.97% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between CALF and SRVR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.44 |
The correlation between CALF and SRVR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. SRVR — Ранг доходности на риск
CALF
SRVR
Сравнение CALF c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.40 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 0.84 | +10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и SRVR
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -40.99% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -14.78% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -18.34% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -40.99% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -13.62% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -15.24% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 6.94% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и SRVR
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеют волатильность 5.39% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.66% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 13.59% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.29% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.78% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 21.44% | +4.53% |
Сравнение комиссий CALF и SRVR
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и SRVR
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SRVR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.24% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.59% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and SRVR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, CALF leads with 3.49% vs -1.27% for SRVR. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CALF has performed better with a 3.49% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.24% for CALF.
CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for SRVR.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор