Сравнение CALF с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
CALF и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и SMDV
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
CALF vs. SMDV — Ранг доходности на риск
CALF
SMDV
Сравнение CALF c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 2.24 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.45 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CALF и SMDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и SMDV
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и SMDV
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -34.12% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -10.94% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -21.23% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.79% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -5.99% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и SMDV
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеют волатильность 4.22% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.34% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.68% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 18.25% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.71% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 20.71% | +5.47% |