PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, CALF returned 32.12% vs 34.14% for SFLO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 14.39%, а SFLO немного выше – 15.09%.

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SFLO

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%0.11%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between CALF and SFLO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between CALF and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и SFLO

Секторы
CALF
SFLO

Технологии

29.7%
25.6%

Потребительский циклический сектор

28.3%
16.9%

Энергетика

10.3%
14.8%

Здравоохранение

9.4%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.3%

Промышленность

5.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.1%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

CALF
29.7%
SFLO
25.6%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
SFLO
16.9%

Энергетика

CALF
10.3%
SFLO
14.8%

Здравоохранение

CALF
9.4%
SFLO
18.0%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
SFLO
7.3%

Промышленность

CALF
5.9%
SFLO
10.5%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
SFLO
5.1%

Недвижимость

CALF
1.6%
SFLO
0.1%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SFLO
1.6%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SFLO
0.3%

Коммунальные услуги

CALF

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO

Доходность на риск

CALF vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.99

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.87

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.40

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

14.62

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CALF и SFLO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-26.63%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.80%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.40%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-4.33%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SFLO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.88%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.51%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.21%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.55%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

20.55%

+5.46%

Сравнение комиссий CALF и SFLO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SFLO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CALF and SFLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 32.12% for CALF. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.84% for SFLO.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.49% for SFLO.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор