PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, CALF returned 40.15% vs 42.95% for SFLO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CALF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам CALF и SFLO

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%1.52%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between CALF and SFLO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between CALF and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и SFLO

Секторы
CALF
SFLO

Технологии

23.4%
32.1%

Потребительский циклический сектор

23.2%
12.6%

Энергетика

13.7%
15.4%

Здравоохранение

11.6%
16.3%

Промышленность

9.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.1%

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

CALF
23.4%
SFLO
32.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
SFLO
12.6%

Энергетика

CALF
13.7%
SFLO
15.4%

Здравоохранение

CALF
11.6%
SFLO
16.3%

Промышленность

CALF
9.3%
SFLO
8.3%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
SFLO
8.2%

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
SFLO
6.1%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
SFLO
0.8%

Недвижимость

CALF
1.8%
SFLO
0.1%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SFLO
0.2%

Коммунальные услуги

CALF

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO

Доходность на риск

CALF vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

5.53

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

18.53

+0.80

CALF vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и SFLO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-26.63%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.80%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.13%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-4.14%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.32%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SFLO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) составляет 5.54%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.07%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.19%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.57%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

20.52%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

20.52%

+5.37%

Сравнение комиссий CALF и SFLO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SFLO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CALF and SFLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to CALF (5.54%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 40.15% for CALF. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 40.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.70% for SFLO.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.49% for SFLO.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор