PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CALF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CALFSCHD
Дох-ть с нач. г.-3.88%2.25%
Дох-ть за 1 год24.37%9.46%
Дох-ть за 3 года5.04%4.52%
Дох-ть за 5 лет13.81%10.99%
Коэф-т Шарпа1.150.79
Дневная вол-ть19.93%11.77%
Макс. просадка-47.58%-33.37%
Current Drawdown-6.24%-4.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CALF и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SCHD

С начала года, CALF показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
103.50%
109.66%
CALF
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий CALF и SCHD

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CALF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.04
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.60

Сравнение коэффициента Шарпа CALF и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CALF и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.15
0.79
CALF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SCHD

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.13%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.46%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CALF и SCHD

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.24%
-4.20%
CALF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SCHD

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.11%
3.77%
CALF
SCHD