PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.49%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности CALF и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%6.89%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between CALF and RYLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.79

The correlation between CALF and RYLD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и RYLD

Секторы
CALF
RYLD

Технологии

32.4%
19.0%

Потребительский циклический сектор

28.5%
8.0%

Здравоохранение

9.7%
16.3%

Энергетика

8.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.4%

Промышленность

5.4%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Недвижимость

1.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%
15.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

CALF
32.4%
RYLD
19.0%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

CALF
9.7%
RYLD
16.3%

Энергетика

CALF
8.9%
RYLD
5.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
RYLD
2.4%

Промышленность

CALF
5.4%
RYLD
18.0%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
RYLD
2.3%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
RYLD
4.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
RYLD
5.9%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
RYLD
15.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

CALF vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.96

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.76

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.31

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.37

-1.69

CALF vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и RYLD

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-41.53%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.29%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-19.05%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-21.33%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.50%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-8.78%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.55%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и RYLD

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.00%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.80%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

10.66%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

14.05%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

17.15%

+8.82%

Сравнение комиссий CALF и RYLD

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и RYLD

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and RYLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.39%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, CALF leads with 3.49% vs 2.45% for RYLD. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 3.49% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.24% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор