PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. CALF is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, CALF returned 11.70%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности CALF и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%0.63%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between CALF and QDPL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.69

The correlation between CALF and QDPL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и QDPL

Секторы
CALF
QDPL

Технологии

29.7%
27.6%

Потребительский циклический сектор

28.3%
8.4%

Энергетика

10.3%
2.4%

Здравоохранение

9.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.5%

Промышленность

5.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
10.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

CALF
29.7%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
QDPL
8.4%

Энергетика

CALF
10.3%
QDPL
2.4%

Здравоохранение

CALF
9.4%
QDPL
7.6%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
QDPL
8.5%

Промышленность

CALF
5.9%
QDPL
6.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
QDPL
4.0%

Недвижимость

CALF
1.6%
QDPL
1.5%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
QDPL
1.4%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
QDPL
10.3%

Коммунальные услуги

CALF

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

CALF vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.25

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.09

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

14.49

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CALF и QDPL

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-22.59%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.65%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-17.75%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.28%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.14%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и QDPL

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.58%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.00%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

11.88%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

15.01%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

15.01%

+11.00%

Сравнение комиссий CALF и QDPL

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и QDPL

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and QDPL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 11.70% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.35% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор