Сравнение CALF с QDPL

С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CALF и QDPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QDPL в 5.10%

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и QDPL.

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.