PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с QDPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 12.25%/yr for QDPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности CALF и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.05%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%-1.43%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between CALF and QDPL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between CALF and QDPL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и QDPL

Секторы
CALF
QDPL

Технологии

32.4%
39.1%

Потребительский циклический сектор

28.5%
9.9%

Здравоохранение

9.7%
8.3%

Энергетика

8.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.7%

Промышленность

5.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

CALF
32.4%
QDPL
39.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
QDPL
9.9%

Здравоохранение

CALF
9.7%
QDPL
8.3%

Энергетика

CALF
8.9%
QDPL
3.1%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
QDPL
10.7%

Промышленность

CALF
5.4%
QDPL
7.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
QDPL
4.5%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
QDPL
1.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
QDPL
1.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
QDPL
11.1%

Коммунальные услуги

CALF

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

CALF vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.63

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.28

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.35

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

10.34

+4.61

CALF vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и QDPL

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-22.59%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.65%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-17.75%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-22.59%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.07%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.96%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и QDPL

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.06%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.87%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.47%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

15.03%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

15.01%

+10.90%

Сравнение комиссий CALF и QDPL

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и QDPL

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QDPL в 4.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and QDPL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs QDPL's -22.59%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.14% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for QDPL.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор