Сравнение CALF с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares Microcap ETF (IWC).
CALF и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и IWC
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
CALF vs. IWC — Ранг доходности на риск
CALF
IWC
Сравнение CALF c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.42 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.48 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 11.21 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.78 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CALF и IWC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и IWC
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и IWC
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -64.61% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -13.35% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -40.68% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.27% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -15.39% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.14% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и IWC
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.93% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 18.07% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 26.30% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.40% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 24.30% | +1.88% |