PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности CALF и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%7.63%

Correlation

The correlation between CALF and ISMD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between CALF and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и ISMD

Секторы
CALF
ISMD

Технологии

29.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

28.3%
11.2%

Энергетика

10.3%
3.3%

Здравоохранение

9.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.5%

Промышленность

5.9%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.1%

Недвижимость

1.6%
8.9%

Сырьевые материалы

1.6%
5.2%

Финансовые услуги

0.2%
15.2%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

CALF
29.7%
ISMD
17.3%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
ISMD
11.2%

Энергетика

CALF
10.3%
ISMD
3.3%

Здравоохранение

CALF
9.4%
ISMD
9.5%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
ISMD
2.5%

Промышленность

CALF
5.9%
ISMD
17.7%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
ISMD
6.1%

Недвижимость

CALF
1.6%
ISMD
8.9%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
ISMD
5.2%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
ISMD
15.2%

Коммунальные услуги

CALF

-

ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

CALF vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.01

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.82

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.84

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.04

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CALF и ISMD

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-44.60%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.64%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-26.64%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.64%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.62%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-8.17%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.07%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и ISMD

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 4.92% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.52%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.56%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.87%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

23.74%

+2.28%

Сравнение комиссий CALF и ISMD

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и ISMD

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CALF and ISMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 4.12% for CALF. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.95% for ISMD.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор