PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 9.78%/yr for ICOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности CALF и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 11.02%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between CALF and ICOW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between CALF and ICOW shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и ICOW

Секторы
CALF
ICOW

Технологии

32.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

28.5%
12.7%

Здравоохранение

9.7%
6.7%

Энергетика

8.9%
21.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.7%

Промышленность

5.4%
29.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.1%

Сырьевые материалы

1.6%
5.6%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
32.4%
ICOW
7.8%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
ICOW
12.7%

Здравоохранение

CALF
9.7%
ICOW
6.7%

Энергетика

CALF
8.9%
ICOW
21.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
ICOW
8.7%

Промышленность

CALF
5.4%
ICOW
29.1%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
ICOW
8.1%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
ICOW
5.6%

Недвижимость

CALF
1.5%
ICOW

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
ICOW

-

Коммунальные услуги

CALF

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

CALF vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.95

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.61

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.19

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

9.30

+5.65

CALF vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и ICOW

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-43.49%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.92%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-14.81%

-19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.79%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.56%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.05%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и ICOW

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.16%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.08%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.63%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

16.74%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

18.46%

+7.45%

Сравнение комиссий CALF и ICOW

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и ICOW

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ICOW в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CALF and ICOW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to ICOW (4.16%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 9.78% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 9.78% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.14% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.65% for ICOW.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор