Сравнение CALF с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
CALF и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CALF и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 77.43% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и HSMV
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
CALF vs. HSMV — Ранг доходности на риск
CALF
HSMV
Сравнение CALF c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.37 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.28 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 1.03 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CALF и HSMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и HSMV
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и HSMV
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -19.16% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -10.57% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -19.16% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.13% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -5.71% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.91% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и HSMV
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.58% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 7.14% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 13.62% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 15.01% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 16.18% | +10.00% |