PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с HFMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CALF и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALF и HFMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -1.39%.

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX

Сравнение комиссий CALF и HFMDX

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

CALF vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFHFMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.50

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.86

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

2.72

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFHFMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.50

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.56

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между CALF и HFMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и HFMDX

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности HFMDX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%

Просадки

Сравнение просадок CALF и HFMDX

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и HFMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CALFHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-61.25%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-14.22%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.76%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-9.56%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-12.33%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.37%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и HFMDX

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALFHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.36%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

16.56%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

25.12%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

23.35%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

25.01%

+1.17%