PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности CALF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%8.37%

Correlation

The correlation between CALF and GCOW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between CALF and GCOW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и GCOW

Секторы
CALF
GCOW

Технологии

29.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

28.3%
4.6%

Энергетика

10.3%
24.4%

Здравоохранение

9.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
14.6%

Промышленность

5.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
17.1%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%
7.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

CALF
29.7%
GCOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
GCOW
4.6%

Энергетика

CALF
10.3%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

CALF
9.4%
GCOW
14.6%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
GCOW
14.6%

Промышленность

CALF
5.9%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
GCOW
17.1%

Недвижимость

CALF
1.6%
GCOW

-

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
GCOW
7.3%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
GCOW

-

Коммунальные услуги

CALF

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

CALF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.52

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.63

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

5.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

15.05

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CALF и GCOW

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-37.64%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.77%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-12.35%

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-21.48%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.73%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.84%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и GCOW

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.85%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.99%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

10.81%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

13.49%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

16.20%

+9.82%

Сравнение комиссий CALF и GCOW

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и GCOW

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CALF and GCOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.28% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор