PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с FYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 8.23%/yr for FYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности CALF и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 18.13%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%10.74%

Correlation

The correlation between CALF and FYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between CALF and FYX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и FYX

Секторы
CALF
FYX

Технологии

29.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

28.3%
11.7%

Энергетика

10.3%
6.4%

Здравоохранение

9.4%
14.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.1%

Промышленность

5.9%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.7%

Недвижимость

1.6%
8.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.5%

Финансовые услуги

0.2%
17.5%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

CALF
29.7%
FYX
10.9%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
FYX
11.7%

Энергетика

CALF
10.3%
FYX
6.4%

Здравоохранение

CALF
9.4%
FYX
14.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
FYX
3.1%

Промышленность

CALF
5.9%
FYX
15.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
FYX
5.7%

Недвижимость

CALF
1.6%
FYX
8.4%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
FYX
4.5%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
FYX
17.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

CALF vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.43

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

5.80

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

18.69

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CALF и FYX

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-61.80%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.56%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-27.91%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.91%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.48%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.89%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и FYX

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 4.92% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.71%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.03%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.28%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

21.96%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

24.21%

+1.81%

Сравнение комиссий CALF и FYX

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и FYX

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FYX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

CALF and FYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to FYX (4.71%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.23% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.23% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.69% for FYX.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор