Сравнение CALF с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
CALF и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и FYX
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
CALF vs. FYX — Ранг доходности на риск
CALF
FYX
Сравнение CALF c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.13 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.48 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 10.14 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CALF и FYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и FYX
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и FYX
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -61.80% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -13.84% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -27.91% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.72% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -10.97% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.38% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и FYX
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.30% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.41% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.78% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.03% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 24.21% | +1.97% |