PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с ECML

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. CALF is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, CALF returned 9.56%/yr vs 13.47%/yr for ECML. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности CALF и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 18.77%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

ECML

1 день
1.06%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
10.71%
С начала года
18.77%
1 год
30.39%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и ECML

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%29.56%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		18.77%6.82%2.37%26.00%

Correlation

The correlation between CALF and ECML is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.88

The correlation between CALF and ECML shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и ECML

Секторы
CALF
ECML

Технологии

32.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

28.5%
23.1%

Здравоохранение

9.7%
17.6%

Энергетика

8.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.8%

Промышленность

5.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
12.3%

Сырьевые материалы

1.6%
11.7%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CALF
32.4%
ECML
4.5%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
ECML
23.1%

Здравоохранение

CALF
9.7%
ECML
17.6%

Энергетика

CALF
8.9%
ECML
12.2%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
ECML
3.8%

Промышленность

CALF
5.4%
ECML
14.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
ECML
12.3%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
ECML
11.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
ECML

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
ECML

-

Коммунальные услуги

CALF

-

ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

CALF vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

4.36

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.61

+2.34

CALF vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и ECML

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-24.66%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.01%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-24.66%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.69%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и ECML

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.76%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.30%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.33%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

18.19%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

18.19%

+7.72%

Сравнение комиссий CALF и ECML

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и ECML

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ECML в 1.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.16%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and ECML have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to ECML (2.76%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ECML leads with 13.47% vs 9.56% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 13.47% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.14% for CALF.

They also come from different issuers: Pacer and Euclidean. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор