PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с DSTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. CALF is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.80%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности CALF и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.

CALF

1 день
0.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.90%
1 год
30.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.10%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-11.31%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between CALF and DSTL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between CALF and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и DSTL

Секторы
CALF
DSTL

Технологии

32.4%
31.1%

Потребительский циклический сектор

28.5%
11.9%

Здравоохранение

9.7%
20.3%

Энергетика

8.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.7%

Промышленность

5.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.7%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
6.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

CALF
32.4%
DSTL
31.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
DSTL
11.9%

Здравоохранение

CALF
9.7%
DSTL
20.3%

Энергетика

CALF
8.9%
DSTL
5.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
DSTL
6.7%

Промышленность

CALF
5.4%
DSTL
12.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
DSTL
3.3%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
DSTL
0.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
DSTL

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
DSTL
6.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

CALF vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.86

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.32

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.24

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

3.66

+9.77

CALF vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и DSTL

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-33.09%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.30%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-16.92%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-20.10%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.27%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-4.15%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.81%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и DSTL

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.94%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.55%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.02%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

15.78%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

19.39%

+6.60%

Сравнение комиссий CALF и DSTL

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и DSTL

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DSTL в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and DSTL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.93%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 8.86% vs 3.80% for CALF. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 8.86% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

DSTL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.20% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.39% for DSTL.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор