PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с DSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. CALF is passively managed, while DSMC is actively managed. Over the past 3 years, CALF returned 10.69%/yr vs 13.36%/yr for DSMC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности CALF и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 13.34%, а DSMC немного ниже – 12.84%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%3.06%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%29.50%8.68%

Correlation

The correlation between CALF and DSMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between CALF and DSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и DSMC

Секторы
CALF
DSMC

Технологии

29.7%
21.5%

Потребительский циклический сектор

28.3%
19.9%

Энергетика

10.3%
17.0%

Здравоохранение

9.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.0%

Промышленность

5.9%
17.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
29.7%
DSMC
21.5%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
DSMC
19.9%

Энергетика

CALF
10.3%
DSMC
17.0%

Здравоохранение

CALF
9.4%
DSMC
5.0%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
DSMC
6.0%

Промышленность

CALF
5.9%
DSMC
17.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
DSMC
4.8%

Недвижимость

CALF
1.6%
DSMC
0.4%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
DSMC
3.5%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
DSMC
4.1%

Коммунальные услуги

CALF

-

DSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLODSMC с COWZ

Доходность на риск

CALF vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.59

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.41

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.65

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

8.82

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFDSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CALF и DSMC

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-28.62%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.33%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-28.62%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.66%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-6.00%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.10%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и DSMC

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.54%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.33%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.39%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

20.39%

+5.63%

Сравнение комиссий CALF и DSMC

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и DSMC

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DSMC в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and DSMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to DSMC (4.40%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, DSMC leads with 13.36% vs 10.69% for CALF. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSMC has performed better with a 13.36% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.13% for DSMC.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Distillate. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.55% for DSMC.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор