Сравнение CALF с DSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).
CALF и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CALF и DSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | 3.06% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.82%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и DSMC
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.
Доходность на риск
CALF vs. DSMC — Ранг доходности на риск
CALF
DSMC
Сравнение CALF c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 4.78 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CALF и DSMC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и DSMC
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DSMC в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и DSMC
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -28.62% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -15.50% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.68% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -6.23% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.22% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и DSMC
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеют волатильность 4.22% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.08% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.06% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 23.31% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 20.69% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 20.69% | +5.49% |