PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с BSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. CALF is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, CALF returned 33.20% vs 27.84% for BSMC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности CALF и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 16.38%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

BSMC

1 день
1.78%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
10.35%
С начала года
16.38%
1 год
27.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и BSMC

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%18.99%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		16.38%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between CALF and BSMC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between CALF and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и BSMC

Секторы
CALF
BSMC

Технологии

32.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

28.5%
6.5%

Здравоохранение

9.7%
22.1%

Энергетика

8.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.5%

Промышленность

5.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
12.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
32.4%
BSMC
15.8%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
BSMC
6.5%

Здравоохранение

CALF
9.7%
BSMC
22.1%

Энергетика

CALF
8.9%
BSMC
7.0%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
BSMC
3.5%

Промышленность

CALF
5.4%
BSMC
19.1%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
BSMC
12.4%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
BSMC
3.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
BSMC

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
BSMC
9.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

BSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с AVUVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с OMFS

Доходность на риск

CALF vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.93

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.83

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.10

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

11.03

+3.92

CALF vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и BSMC

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-19.15%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.02%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-2.60%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и BSMC

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.91%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.39%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.50%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

15.99%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

15.99%

+9.92%

Сравнение комиссий CALF и BSMC

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и BSMC

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BSMC в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.90%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CALF and BSMC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to BSMC (3.91%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, CALF leads with 33.20% vs 27.84% for BSMC. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 33.20% return vs 27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.90% for BSMC.

They also come from different issuers: Pacer and Brandes. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.70% for BSMC.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор