PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности CALF и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%7.31%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between CALF and BBSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between CALF and BBSC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и BBSC

Секторы
CALF
BBSC

Технологии

29.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

28.3%
9.0%

Энергетика

10.3%
6.4%

Здравоохранение

9.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.4%

Промышленность

5.9%
14.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.2%

Недвижимость

1.6%
7.7%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%
16.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

CALF
29.7%
BBSC
18.5%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
BBSC
9.0%

Энергетика

CALF
10.3%
BBSC
6.4%

Здравоохранение

CALF
9.4%
BBSC
15.7%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
BBSC
2.4%

Промышленность

CALF
5.9%
BBSC
14.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
BBSC
3.2%

Недвижимость

CALF
1.6%
BBSC
7.7%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
BBSC
4.1%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
BBSC
16.9%

Коммунальные услуги

CALF

-

BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

CALF vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.90

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.70

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.79

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.35

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CALF и BBSC

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-30.96%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.54%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-29.32%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-30.96%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.48%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.49%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и BBSC

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 4.92% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.91%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.98%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

19.12%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.93%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

22.86%

+3.16%

Сравнение комиссий CALF и BBSC

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и BBSC

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CALF and BBSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.64% vs 4.12% for CALF. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.64% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for BBSC.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.09% for BBSC.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор