PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAKE с ULBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAKE с ULBI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CAKE returned 6.31%/yr vs 3.10%/yr for ULBI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAKE и ULBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Ultralife Corporation (ULBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у ULBI с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции CAKE превзошли акции ULBI по среднегодовой доходности: 6.31% против 3.10% соответственно.

CAKE

1 день
0.40%
1 месяц
26.54%
С начала года
50.58%
6 месяцев
52.45%
1 год
34.66%
3 года*
33.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
6.31%

ULBI

1 день
1.23%
1 месяц
8.40%
С начала года
15.03%
6 месяцев
14.43%
1 год
-14.99%
3 года*
10.86%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAKE и ULBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		50.58%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%
ULBI
Ultralife Corporation		15.03%-23.22%9.24%76.68%-36.09%-6.65%-12.45%9.48%3.05%32.32%

Correlation

The correlation between CAKE and ULBI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г.

0.13

The correlation between CAKE and ULBI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAKE:

$2.39

ULBI:

-$0.49

Коэффициент P/S

CAKE:

1.39

ULBI:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$1.96B

ULBI:

$187.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$1.54B

ULBI:

$43.39M

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$161.36M

ULBI:

$6.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cheesecake Factory Incorporated

Ultralife Corporation

Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с GAMBCAKE с YUMCAKE с SOFICAKE с AXP
Часто сравнивают с ULBI:
ULBI с SPYULBI с APEIULBI с CBATULBI с ISSCULBI с HALOULBI с MSTRULBI с LII

Доходность на риск

CAKE vs. ULBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ULBI
Ранг доходности на риск ULBI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULBI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULBI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULBI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULBI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULBI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAKE c ULBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAKEULBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.28

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.02

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.36

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-0.58

+2.44

CAKE vs. ULBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ULBI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и ULBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAKE и ULBI

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и ULBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAKEULBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.17%

-92.90%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-44.69%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.39%

-68.83%

+32.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-68.83%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.50%

-68.83%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-73.14%

+73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-63.48%

+40.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

27.64%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и ULBI

Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 10.45%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAKEULBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

18.04%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

41.57%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.74%

57.63%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

58.99%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.49%

54.53%

-10.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и ULBI

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.51%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
ULBI
Ultralife Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и ULBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B20222023202420252026
-867.20M
47.45M
(CAKE) Общая выручка
(ULBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и ULBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и Ultralife Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
78.1%
21.3%
Активы портфеля
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

ULBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

ULBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

ULBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

Часто задаваемые вопросы

CAKE and ULBI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULBI has higher volatility (18.04%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs ULBI's -92.90%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAKE и ULBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор