PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAKE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAKE с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CAKE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAKE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		9.93%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.56% против 19.05% соответственно.

CAKE

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.67%
С начала года
9.93%
6 месяцев
1.16%
1 год
9.08%
3 года*
19.87%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.56%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cheesecake Factory Incorporated

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с YUMCAKE с SCHDCAKE с VOOCAKE с SOFICAKE с KOCAKE с AXP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CAKE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAKE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAKEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.04

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.62

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

7.00

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAKE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAKEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между CAKE и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и QQQ

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		2.01%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CAKE и QQQ

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CAKEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.17%

-82.97%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-11.96%

-24.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-35.12%

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.50%

-35.12%

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-7.75%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-32.98%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

3.48%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и QQQ

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAKEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.38%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.51%

12.82%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.91%

22.69%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.31%

22.37%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

22.24%

+21.98%