PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с OIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с OIEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) are both Dividend funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.38%/yr vs 12.26%/yr for OIEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for OIEIX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и OIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у OIEIX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.26% соответственно.

CAIFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.03%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.05%
1 год
16.58%
3 года*
15.18%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.38%

OIEIX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.75%
1 год
22.36%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и OIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.38%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		12.03%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%

Correlation

The correlation between CAIFX and OIEIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.87

The correlation between CAIFX and OIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с MDDVXCAIFX с GSPAXCAIFX с AMINXCAIFX с GSAKXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJCAIFX с PJDZX
Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с NFJOIEIX с DIVOOIEIX с PDT

Доходность на риск

CAIFX vs. OIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c OIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIFXOIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.22

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.15

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.29

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

12.56

-1.83

CAIFX vs. OIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и OIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и OIEIX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и OIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXOIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-50.63%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.14%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-14.23%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-14.95%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-36.92%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.74%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.63%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и OIEIX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 2.48%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXOIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.39%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.07%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

10.58%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

14.29%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

16.81%

-6.01%

Сравнение комиссий CAIFX и OIEIX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии OIEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и OIEIX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности OIEIX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.52%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.65%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and OIEIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEIX has higher volatility (3.39%) compared to CAIFX (2.48%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs OIEIX's -50.63%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и OIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор