PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с GSPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с GSPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и GSPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и GSPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-3.36%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GSPAX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям GSPAX по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.36% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

GSPAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.60%
1 год
13.80%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с MDDVXCAIFX с NFJCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECXGSPAX с CDDYX

Сравнение комиссий CAIFX и GSPAX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GSPAX в 1.01%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. GSPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c GSPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXGSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.84

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.32

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.04

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.36

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. GSPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GSPAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и GSPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXGSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.84

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между CAIFX и GSPAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и GSPAX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности GSPAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.48%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и GSPAX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки GSPAX в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и GSPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXGSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-52.07%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.99%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-22.39%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-32.71%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.28%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.22%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и GSPAX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXGSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.06%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.16%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

16.91%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

16.01%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.88%

-6.01%