PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям SVAAX по среднегодовой доходности: 7.76% против 8.16% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с MDDVXCAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIXSVAAX с FGSKX

Сравнение комиссий CAIFX и SVAAX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.01

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.72

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

7.99

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между CAIFX и SVAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и SVAAX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и SVAAX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-51.16%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.86%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-16.17%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-36.47%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.02%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.25%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.77%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и SVAAX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.89%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.94%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.70%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

13.59%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

15.37%

-4.50%