Сравнение CAIFX с PJDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и PJDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и PJDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 2.95% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PJDZX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.99% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
PJDZX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и PJDZX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PJDZX в 0.99%.
Доходность на риск
CAIFX vs. PJDZX — Ранг доходности на риск
CAIFX
PJDZX
Сравнение CAIFX c PJDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | PJDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.76 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.81 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и PJDZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и PJDZX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PJDZX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 6.25% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и PJDZX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и PJDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -33.59% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.70% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -17.57% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -33.59% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.40% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.04% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.36% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и PJDZX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | PJDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.58% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 8.49% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.54% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.51% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.29% | -6.42% |