Сравнение CAIFX с AMINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и AMINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и AMINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям AMINX по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.09% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и AMINX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMINX в 0.76%.
Доходность на риск
CAIFX vs. AMINX — Ранг доходности на риск
CAIFX
AMINX
Сравнение CAIFX c AMINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | AMINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.49 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.44 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.74 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и AMINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и AMINX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности AMINX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и AMINX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AMINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -31.45% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.00% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -19.04% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -31.45% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -8.69% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.66% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.77% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и AMINX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | AMINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.50% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.58% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.85% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 13.80% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 15.88% | -5.01% |