Сравнение CAIFX с NFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и NFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 2.22% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям NFJ по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.12% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
NFJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и NFJ
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Доходность на риск
CAIFX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
CAIFX
NFJ
Сравнение CAIFX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.44 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.10 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и NFJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и NFJ
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности NFJ в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 9.49% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и NFJ
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и NFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -57.92% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.61% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -30.57% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -40.96% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.79% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.87% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.27% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и NFJ
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.73% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.63% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 17.21% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.01% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.58% | -7.71% |