Сравнение CAIFX с NFJ
CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.25%/yr vs 10.71%/yr for NFJ. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и NFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям NFJ по среднегодовой доходности: 8.25% против 10.71% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 6.80%
NFJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 19.81%
- С начала года
- 25.57%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.56M | $3.69M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам CAIFX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 11.29% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 25.57% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Correlation
The correlation between CAIFX and NFJ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.69 |
The correlation between CAIFX and NFJ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIFX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
CAIFX
NFJ
Сравнение CAIFX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIFX | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.13 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 14.09 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и NFJ
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и NFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -57.92% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -8.57% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -17.04% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -30.57% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -40.96% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.71% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.51% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и NFJ
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 1.83%, в то время как у Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIFX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.87% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 10.79% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 13.38% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 17.20% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.68% | -7.91% |
Сравнение комиссий CAIFX и NFJ
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и NFJ
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности NFJ в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.26% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 7.88% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Часто задаваемые вопросы
CAIFX and NFJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFJ has higher volatility (2.87%) compared to CAIFX (1.83%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs NFJ's -57.92%.
NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIFX и NFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор