PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAIFX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с CAIBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.00%/yr vs 7.77%/yr for CAIBX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIFX показывает доходность 9.10%, а CAIBX немного ниже – 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIFX имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции CAIBX немного отстают с 7.77%.

CAIFX

1 день
0.57%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
6.78%
С начала года
9.10%
1 год
16.81%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.00%

CAIBX

1 день
0.58%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
6.69%
С начала года
9.00%
1 год
16.58%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.94%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		9.10%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		9.00%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between CAIFX and CAIBX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

1.00

The correlation between CAIFX and CAIBX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с GSPAXCAIFX с MDDVXCAIFX с OIEIXCAIFX с GSAKXCAIFX с NFJCAIFX с PJDZX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с GSBFXCAIBX с VIG

Доходность на риск

CAIFX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIFXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.01

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.64

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

10.45

+0.17

CAIFX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и CAIBX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-43.68%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.47%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-8.89%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-17.65%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-25.28%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.80%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и CAIBX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 1.65% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.63%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

8.21%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

10.00%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

10.76%

0.00%

Сравнение комиссий CAIFX и CAIBX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CAIBX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и CAIBX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности CAIBX в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.20%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.40%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CAIFX and CAIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAIBX has higher volatility (1.66%) compared to CAIFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs CAIBX's -43.68%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор