Сравнение CAIE с YCS
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CAIE charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
CAIE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам CAIE и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.06% | 15.15% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 21.22% |
Correlation
The correlation between CAIE and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. YCS — Ранг доходности на риск
CAIE
YCS
Сравнение CAIE c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.33 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и YCS
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -49.56% | +41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -19.93% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 17.27% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 21.10% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.93% | 19.01% | -7.08% |
Сравнение комиссий CAIE и YCS
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и YCS
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.09% | 7.46% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CAIE has the higher dividend yield at 13.09%, compared with 0.00% for YCS.
CAIE is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор