PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - CAIE tracks the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 8.38% for XRMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и XRMI

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%6.99%

Correlation

The correlation between CAIE and XRMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between CAIE and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и XRMI

Секторы
CAIE
XRMI

Сырьевые материалы

13.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

XRMI
4.6%

Энергетика

CAIE

-

XRMI
3.1%

Финансовые услуги

CAIE

-

XRMI
11.6%

Здравоохранение

CAIE

-

XRMI
8.5%

Промышленность

CAIE

-

XRMI
7.9%

Недвижимость

CAIE

-

XRMI
1.8%

Технологии

CAIE

-

XRMI
39.5%

Коммунальные услуги

CAIE

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

CAIE vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.53

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.15

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.68

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

6.75

+6.28

CAIE vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и XRMI

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-15.31%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.02%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.70%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-5.86%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.24%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и XRMI

Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.70%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

4.41%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

5.50%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

6.90%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

6.90%

+5.10%

Сравнение комиссий CAIE и XRMI

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и XRMI

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and XRMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIE has higher volatility (3.37%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 8.38% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 12.75% for XRMI.

CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.60% for XRMI.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор