PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с WEEL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while WEEL is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 16.10% for WEEL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 4.33%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и WEEL

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		4.33%10.83%

Correlation

The correlation between CAIE and WEEL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between CAIE and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и WEEL

Секторы
CAIE
WEEL

Сырьевые материалы

13.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

17.2%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
WEEL
9.4%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

WEEL
5.5%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

WEEL
12.6%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

WEEL
2.0%

Энергетика

CAIE

-

WEEL
2.8%

Финансовые услуги

CAIE

-

WEEL
23.3%

Здравоохранение

CAIE

-

WEEL
17.2%

Промышленность

CAIE

-

WEEL
2.6%

Недвижимость

CAIE

-

WEEL
4.5%

Технологии

CAIE

-

WEEL
11.6%

Коммунальные услуги

CAIE

-

WEEL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY

Доходность на риск

CAIE vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.97

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.97

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.51

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

16.14

-3.11

CAIE vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и WEEL

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-17.45%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-4.60%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.53%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.44%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.00%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и WEEL

Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.95%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.40%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.23%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

12.79%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

12.79%

-0.79%

Сравнение комиссий CAIE и WEEL

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и WEEL

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности WEEL в 16.00%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		16.00%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and WEEL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIE has higher volatility (3.37%) compared to WEEL (2.95%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 16.10% for WEEL. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 16.00%, compared with 13.34% for CAIE.

They also come from different issuers: Calamos and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for WEEL.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор