Сравнение CAIE с WEEL
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while WEEL is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 11.28% |
Correlation
The correlation between CAIE and WEEL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов CAIE и WEEL
Секторы
CAIE
WEEL
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
WEEL
Коммуникационные услуги
CAIE
-
WEEL
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
WEEL
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
WEEL
Энергетика
CAIE
-
WEEL
Финансовые услуги
CAIE
-
WEEL
Здравоохранение
CAIE
-
WEEL
Промышленность
CAIE
-
WEEL
Недвижимость
CAIE
-
WEEL
Технологии
CAIE
-
WEEL
Коммунальные услуги
CAIE
-
WEEL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. WEEL — Ранг доходности на риск
CAIE
WEEL
Сравнение CAIE c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.03 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и WEEL
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -17.45% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.45% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 7.98% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.83% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.83% | -0.92% |
Сравнение комиссий CAIE и WEEL
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и WEEL
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности WEEL в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and WEEL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 12.41% for WEEL.
They also come from different issuers: Calamos and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор