PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и QYLD

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%12.77%

Correlation

The correlation between CAIE and QYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов CAIE и QYLD

Секторы
CAIE
QYLD

Сырьевые материалы

13.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

QYLD
7.7%

Энергетика

CAIE

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

CAIE

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

CAIE

-

QYLD
4.2%

Промышленность

CAIE

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

CAIE

-

QYLD
0.1%

Технологии

CAIE

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

CAIE

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CAIE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.59

+1.75

Просадки

Сравнение просадок CAIE и QYLD

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-24.75%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.06%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.84%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

8.57%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

14.70%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

15.49%

-3.58%

Сравнение комиссий CAIE и QYLD

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и QYLD

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and QYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 11.46% for QYLD.

CAIE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор