Сравнение CAIE с QYLD
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 22.07% for QYLD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам CAIE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 12.97% |
Correlation
The correlation between CAIE and QYLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CAIE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CAIE и QYLD
Секторы
CAIE
QYLD
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
QYLD
Коммуникационные услуги
CAIE
-
QYLD
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
QYLD
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
QYLD
Энергетика
CAIE
-
QYLD
Финансовые услуги
CAIE
-
QYLD
Здравоохранение
CAIE
-
QYLD
Промышленность
CAIE
-
QYLD
Недвижимость
CAIE
-
QYLD
Технологии
CAIE
-
QYLD
Коммунальные услуги
CAIE
-
QYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CAIE
QYLD
Сравнение CAIE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.46 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 24.33 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и QYLD
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -24.75% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -4.97% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.77% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.82% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.91% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и QYLD
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.78% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.45% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 9.69% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 14.84% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 15.55% | -3.55% |
Сравнение комиссий CAIE и QYLD
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и QYLD
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and QYLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.78%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 22.07% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 11.64% for QYLD.
CAIE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор