Сравнение CAIE с PEPS
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 24.09% for PEPS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIE показывает доходность 7.04%, а PEPS немного выше – 7.26%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.26% | 15.78% |
Correlation
The correlation between CAIE and PEPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CAIE and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. PEPS — Ранг доходности на риск
CAIE
PEPS
Сравнение CAIE c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.47 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 11.02 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и PEPS
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -21.26% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.80% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.57% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -2.75% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.19% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и PEPS
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.28% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.78% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 13.74% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 18.38% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 18.38% | -6.38% |
Сравнение комиссий CAIE и PEPS
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и PEPS
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and PEPS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (5.28%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.09% vs 23.25% for CAIE. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.09% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Calamos and Parametric. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.10% for PEPS.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор