Сравнение CAIE с PEPS
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while PEPS is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 15.69% |
Correlation
The correlation between CAIE and PEPS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. PEPS — Ранг доходности на риск
CAIE
PEPS
Сравнение CAIE c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.06 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и PEPS
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -21.26% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.76% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.05% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 18.28% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 18.28% | -6.37% |
Сравнение комиссий CAIE и PEPS
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и PEPS
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and PEPS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Calamos and Parametric. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор