Сравнение CAIE с LQTI
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while LQTI is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 4.06% |
Correlation
The correlation between CAIE and LQTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. LQTI — Ранг доходности на риск
CAIE
LQTI
Сравнение CAIE c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.94 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и LQTI
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -3.41% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.97% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.88% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 5.12% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 5.97% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 5.97% | +5.94% |
Сравнение комиссий CAIE и LQTI
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и LQTI
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and LQTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: Calamos and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор