Сравнение CAIE с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
CAIE и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.23% | 15.15% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 16.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
CAIE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и IWMI
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
CAIE vs. IWMI — Ранг доходности на риск
CAIE
IWMI
Сравнение CAIE c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и IWMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и IWMI
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.85% | 7.46% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и IWMI
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -23.88% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.22% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.44% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 19.09% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 18.26% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 18.26% | -5.97% |