Сравнение CAIE с ISPY
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds - CAIE tracks the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index while ISPY tracks the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и ISPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 10.14%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.14% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CAIE and ISPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов CAIE и ISPY
Секторы
CAIE
ISPY
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
ISPY
Коммуникационные услуги
CAIE
-
ISPY
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
ISPY
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
ISPY
Энергетика
CAIE
-
ISPY
Финансовые услуги
CAIE
-
ISPY
Здравоохранение
CAIE
-
ISPY
Промышленность
CAIE
-
ISPY
Недвижимость
CAIE
-
ISPY
Технологии
CAIE
-
ISPY
Коммунальные услуги
CAIE
-
ISPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. ISPY — Ранг доходности на риск
CAIE
ISPY
Сравнение CAIE c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.42 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и ISPY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и ISPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -16.88% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.22% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.08% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и ISPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.47% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.55% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.55% | -1.64% |
Сравнение комиссий CAIE и ISPY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и ISPY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности ISPY в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.39% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and ISPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 4.39% for ISPY.
CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.55% for ISPY.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и ISPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор