Сравнение CAIE с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
CAIE и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 11.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIE показывает доходность -3.27%, а ISPY немного ниже – -3.39%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и ISPY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Доходность на риск
CAIE vs. ISPY — Ранг доходности на риск
CAIE
ISPY
Сравнение CAIE c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и ISPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и ISPY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности ISPY в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и ISPY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -16.88% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.52% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.17% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и ISPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 15.39% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 13.71% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 13.71% | -1.39% |