Сравнение CAIE с GOOY
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while GOOY is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 61.97% |
Correlation
The correlation between CAIE and GOOY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. GOOY — Ранг доходности на риск
CAIE
GOOY
Сравнение CAIE c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.14 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и GOOY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -24.40% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.84% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -6.26% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 23.28% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 23.36% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 23.36% | -11.45% |
Сравнение комиссий CAIE и GOOY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и GOOY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and GOOY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор