Сравнение CAIE с CPSL
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. CAIE is passively managed, while CPSL is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 2.74%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.74% | 3.80% |
Correlation
The correlation between CAIE and CPSL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CAIE
CPSL
Сравнение CAIE c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 2.01 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CPSL
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -3.72% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.33% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CPSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 2.29% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 3.34% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 3.34% | +8.57% |
Сравнение комиссий CAIE и CPSL
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CPSL
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CPSL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPSL.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CPSL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.79% for CPSL.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор