PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с BUYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 8.84% for BUYW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.48%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.84%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и BUYW

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.48%5.18%

Correlation

The correlation between CAIE and BUYW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.50

The correlation between CAIE and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и BUYW

Секторы
CAIE
BUYW

Сырьевые материалы

13.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

12.7%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

26.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

BUYW
16.4%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

BUYW
3.0%

Энергетика

CAIE

-

BUYW
12.7%

Финансовые услуги

CAIE

-

BUYW
14.5%

Здравоохранение

CAIE

-

BUYW
13.0%

Промышленность

CAIE

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

CAIE

-

BUYW
0.9%

Технологии

CAIE

-

BUYW
26.6%

Коммунальные услуги

CAIE

-

BUYW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

CAIE vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.83

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.75

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.43

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

18.26

-5.23

CAIE vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и BUYW

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-9.36%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.59%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.26%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.60%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.49%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и BUYW

Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.41%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

3.90%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

4.84%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

8.43%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

8.43%

+3.57%

Сравнение комиссий CAIE и BUYW

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и BUYW

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности BUYW в 5.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.95%5.89%5.93%5.95%0.50%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and BUYW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIE has higher volatility (3.37%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 8.84% for BUYW. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 5.95% for BUYW.

They also come from different issuers: Calamos and Main Funds. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 1.29% for BUYW.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор