PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.00% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CAIBX и SCLAX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.75

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.24

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.02

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.96

-0.05

Корреляция

Корреляция между CAIBX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и SCLAX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и SCLAX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-5.59%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.32%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-5.59%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-5.59%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.84%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.15%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.58%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и SCLAX

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.19%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.01%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

2.66%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

3.07%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

2.75%

+8.12%